跨期套利来源于哪里？有什么含义吗？

跨期套利有什么意思和含义？跨期套利是出自哪里的名词？今天，老茶馆万事为您解释关于跨期套利的含义。

金融行业词语

跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。从下图可看出，2006年道琼斯指数期货3月合约和6月合约的价差基本稳定，但也有价差增大或缩小的时候（即箭头所指处），图中短短3个月内即出现至少九次跨期套利机会。

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